Higher order ambiguous beliefs

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第15回VCASIセミナー「Ambiguity and Risk in Global Games---Theory, Applications, and Experiments」（宇井貴志先生）

日時:

2009年9月2日（水）13:00-15:00

場所:

日本財団ビル3階A会議室

発表者:

宇井貴志（VCASIフェロー、横浜国立大学経済学部教授）

概要:

プレイヤーがmaxmin期待効用をもつグローバルゲームの理論と応用について説明する。maxmin期待効用は、Ellsbergのパラドクスを説明するために導入された非期待効用の一つで、曖昧回避的な意思決定の代表的モデルである。maxmin期待効用を応用した理論研究は、ファイナンスを中心に数多くあるが、そのほとんどは代表的な個人を前提としている。そこで本報告では、グローバルゲームを用いることで、戦略的状況下の曖昧回避的行動の含意について理論的に検討し、また銀行取付と通貨危機への応用について議論する。加えて、上記の理論に関する実験の設計についても検討したい。

宇井先生のご研究については、

http://takashi.ui.googlepages.com/

イベント報告ページ:

第15回VCASIセミナー「Ambiguity and Risk in Global Games---Theory, Applications, and Experiments」（宇井貴志先生）

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第15回VCASIセミナー「Ambiguity and Risk in Global Games---Theory, Applications, and Experiments」（宇井貴志先生）