Language: 日本語 English

第15回VCASIセミナー「Ambiguity and Risk in Global Games---Theory, Applications, and Experiments」(宇井貴志先生)

日時: 
2009年9月2日(水)13:00-15:00
場所: 
日本財団ビル3階A会議室
発表者: 
宇井貴志(VCASIフェロー、横浜国立大学経済学部教授)
概要: 
プレイヤーがmaxmin期待効用をもつグローバルゲームの理論と応用について説明する。maxmin期待効用は、Ellsbergのパラドクスを説明するために導入された非期待効用の一つで、曖昧回避的な意思決定の代表的モデルである。maxmin期待効用を応用した理論研究は、ファイナンスを中心に数多くあるが、そのほとんどは代表的な個人を前提としている。そこで本報告では、グローバルゲームを用いることで、戦略的状況下の曖昧回避的行動の含意について理論的に検討し、また銀行取付と通貨危機への応用について議論する。加えて、上記の理論に関する実験の設計についても検討したい。

 
宇井先生のご研究については、

http://takashi.ui.googlepages.com/
http://www.vcasi.org/fellow/%E5%AE%87%E4%BA%95%E3%80%80%E8%B2%B4%E5%BF%97

などをご覧ください。

ご参加いただける方は、件名を『「Ambiguity and Risk in Global Games」参加希望』とし、

event@vcasi.org

宛てにお名前とご所属(ご専門)にお知らせ下さい。多くの方々のご参加をお待ちしております。(なお、今回のVCASIセミナーは少人数での集中的議論を目的としているため、参加者の定員を5名とさせていただきます。ご参加をお断りしなければならない場合があることをあらかじめご了承いただければ幸いです。)

宇井先生に作成していただいた関連文献の一覧を転載いたします。

報告論文:
Ui, T., 2009. Ambiguity and risk in global games.
http://www2.igss.ynu.ac.jp/~oui/ggmp.pdf

グローバルゲームの論文:
Carlsson, H., van Damme, E., 1993. Global games and equilibrium selection. Econometrica 61, 989-1018.

グローバルゲーム実験の論文:
Heinemann, F., Nagel, R., Ockenfels, P., 2004. The theory of global games on test: experimental analysis of coordination games with public and private information. Econometrica 72, 1583-1599.

maxmin期待効用の論文:
Gilboa, I., Schmeidler, D., 1989. Maxmin expected utility with a non-unique prior. J. Math. Econ. 18, 141-153.

報告論文のモデルを含むより一般的な情報不完備ゲームの論文:
Kajii, A., Ui, T., 2005.  Incomplete information games with multiple priors. Japanese Econ. Rev. 56, 332--351.

経済主体がmaxmin期待効用をもつときのno trade theoremとagreement theoremについての論文:
Kajii, A., Ui, T., 2009.  Interim efficient allocations under uncertainty. J. Econ. Theory 144, 337-353.

以下は,不確実性下の意思決定全般について役立つものです.

一橋大学の齊藤先生の「リスクと不確実性に関する研究会」(よいレファランスあり):
http://www.t.hosei.ac.jp/~miya_ken/risk_uncertainty.htm

不確実性下の意思決定についてのFabio Maccheroniの講義:
http://www.arts.cornell.edu/econ/guerdjikova/teaching/dth-2007/dth2007.htm
そのmaxmin期待効用のパート(ここを読んでおくと,報告の背景がよくわかると思います):
http://www.arts.cornell.edu/econ/guerdjikova/teaching/dth-2007/max-min.pdf

不確実性下の意思決定についてのGilboaの本とその草稿:
http://www.amazon.co.jp/Decision-Uncertainty-Econometric-Society-Monographs/dp/0521741238
http://www.tau.ac.il/~igilboa/pdf/Gilboa_Lecture_Notes_Decision_under_Uncertainty.pdf